Selama dua hari saya mendapatkan pengalaman untuk lebih memahami bagaimana pelaksanaan manajemen risiko di berbagai negara, antara lain di Australia, Eropa, bahkan di Negara tetangga kita. Seminar The 3rd Jakarta Risk Management Convention, dengan judul “Countdown to Basel II Implementation, diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, selain dari kalangan praktisi perbankan, juga diikuti oleh kalangan akademisi dan pejabat pemerintah. Kemajemukan ini menunjukkan, bahwa saat ini manajemen risiko telah menyentuh berbagai sektor.
Dalam sambutannya, Deputy Gubernur Bank Indonesia, menyatakan ada benang merah antara krisis Asia 1997 dan Subprime 2007. Dua krisis keuangan yang terjadi dalam 10 tahun terakhir memberikan pelajaran yang berharga, baik bagi para pelaku maupun regulator. Krisis Asia 1997 dan krisis subprime 2007, keduanya dipicu oleh kepanikan investor atas ketidakpastian nilai asset yang dimiliki, dan kemudian diikuti dengan liquidity run dan meningkatnya insolvency sistem perbankan. Industri keuangan regional, khususnya Indonesia, tidak kebal terhadap krisis yang terjadi belakangan ini. Setidaknya pertumbuhan ekonomi regional kemungkinan akan terpengaruh oleh perlambatan ekonomi AS. Namun karena secara fundamental kondisi makro ekonomi dan corporate balance sheet regional jauh lebih baik dibanding 10 tahun yang lalu, dan karena bisnis perbankan di regional sebagian besar beroperasi dalam bentuk “traditional lending”, serta tidak memiliki eksposur pada produk finansial yang kompleks, maka dampak krisis subprime ini tidak terlalu material.
Ke depan, beberapa pelajaran penting yang dapat dipetik antara lain:
a. Bentuk krisis beraneka ragam, namun pada dasarnya akar masalahnya tidak berubah, gejala-gejala yang muncul, dapat ditengarai sebagai early warning, antara lain: likuiditas tinggi, pertumbuhan kredit yang pesat dan asset bubble. Selanjutnya regulator dan pelaku perlu mencermati masalah behavioral yang selalu mengemuka dalam terjadinya krisis ekonomi.
b. Perlu keseimbangan antara pengembangan sistem keuangan dan pelaksanaan manajemen risko, setiap inovasi produk keuangan harus disertai dengan pemahaman bagaimana mengelola risiko yang mungkin timbul atas produk baru.
Mengapa dunia industri juga perlu memahami manajemen risiko?
Karena dengan memahami manajemen risiko, pelaku industri akan dapat melakukan identifikasi risiko, memahami berapa toleransi risiko yang dapat di cover, dapat menilai adanya gejala-gejala yang merupakan early warning signal sehingga dapat segera dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan.
Bahan bacaan:
Pidato pembukaan oleh Deputy Gubernur BI, Siti Ch. Fadjrijah sebagai keynote speech pada acara The 3rd Jakarta Risk Management Convention, di Grand Hyatt, Jakarta, 11 Agustus 2008.
edratna.wordpress.com 
Ternyata biarpun sudah pensiun Ibu masih terus mencari ilmu, salut Bu. Sebagai orang yang awam di bidang ini, bagaimana dengan kondisi di Indonesia dalam dua-tiga tahun mendatang Bu? Dan bagaimana asuransi dapat mengurangi resiko yang ditanggung negara akibat krisis keuangan?
Yoga,
Karena masih mengajar, terutama untuk ilmu terapan, saya harus tetap meng up date ilmu, terutama terkait dengan materi yang saya ajarkan.
Kemungkinan dua tiga tahun mendatang situasi akan membaik, jika masalah perekonomian di AS juga membaik…ini memang risiko globalisasi.
Negara dhi pemerintah, perlu mendorong penerapan manajemen risiko pada berbagai bidang…risiko apa yang perlu diperhatikan oleh perusahaan asuransi telah saya bahas di https://edratna.wordpress.com/2008/06/28/risiko-mungkinkah-ditiadakan.
Pemerintah telah mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan, untuk penyimpan dana di perbankan dibawah Rp.100 juta. Namun ini tak cukup, jadi sejak awal setiap industri, harus meningkatkan manajemen risiko sesuai jenis industrinya masing-masing.
Bagaimana mengenai resiko operasional yang ada di indonesia ini pda umumnya kalau kita hubungkan dengan value at risk-nya Bu ?
trima kasih Bu, tuk tulisannya.
Aminhers,
Yang dimaksud manajemen risiko, adalah segala risiko yang dapat menyebabkan kerugian potensial….jadi risiko operasional juga termasuk. Risiko operasional umumnya disebabkan oleh orang, atau alat, sistem…jadi masing-masing perusahaan/industri harus bisa menilai, dan mengukur risiko apa saja yang kemungkinan melekat pada seluruh proses bisnisnya. Bahkan setiap jenis industri ada risiko operasionalnya.
Value at risk, adalah penghitungan risko secara statistik melalui estimasi maksimum kerugian pada tingkat kerugian tertentu.
VaR = Volatility x Position Value
Dalam hal ini VaR akan:
a. Mengukur risiko secara kuantitatif (nilai variance)
b. Mengukur maksimum potensial loss pada tingkat toleransi tertentu (confidence level)
c. VaR mengukur potensi risiko day to day operasional perusahaan
Untuk bisa mendapatkan nilai VaR, minimal harus ada data base 5 tahun berturut-turut, dan sistim IT yang mendukung.
Wah sangat menarik bu,… bagaimana tanggapan ibu tentang penerapan manajemen risiko pada perbankan di Indonesia? apakah telah mendatangkan manfaat? atau hanya sebatas pemenuhan kewajiban ke Bank Indonesia?
TRus, out-put apa sebaiknya bagi internal Bank terkait pelaksanaan manajemen risiko selain dari laporan profil, laporan produk baru dan laporan KMPMM?
maksih bu,…. saya akan belajar banyak dari ibu…. Bolehkah? 🙂
Maksudnya laporan KPMM,… salah ketik
Avartara,
Sebetulnya Manajemen risiko bisa dikatakan telah berjalan baik, jika telah menjadi “risk culture“. Kita harus ingat, bahwa untuk membuat Manajemen Risiko dapat berjalan baik, sesuai Basel II ada 3 pilar, yaitu:1) Minimum Capital Requirements, 2) Supervisory Review Process dan 3) Market Discipline.
Dari tiga pilar tersebut kita bisa tahu, Indonesia sudah ada dimana? BI sebagai regulator, terus mendorong penerapan manajemen risiko di perbankan…..namun ini tidak cukup. Internal perusahaan juga tetap harus memahami, risiko apa saja yang melekat pada proses di perbankan, melekat pada setiap produknya, bagaimana unsur manusianya….semua harus ditata secara komprehensip…..profil risiko, tentunya harus menggambarkan secara benar bagaimana risiko yang ada di perusahaan tersebut. Apakah rating telah dilakukan dengan benar? Banyak sekali yang masih harus dibenahi, tapi harus tetap maju terus. Di samping itu, bagaimana supervisi oleh regulator, sudahkah berjalan baik? Tentu Avartara juga dapat menjawab sendiri.
Jika kedua pilar sudah berjalan baik, yang sulit adalah market discipline. Bagaimana masyarakat atau pasar berlaku? Karena tiga pilar ini harus benar-benar terangkum dan berjalan baik…yang pada akhirnya melekat menjadi risk culture. Akankah kita sampai kesana?
Analisa resiko fundamental memang diperlukan secara teoritis. Namun seringkali yang berbicara pada tatanan praktek adalah analisa resiko teknikal. Artinya, bussines feeling lebih sering tepat dalam membaca arah pergerakan roda ekonomi.
Rafki RS,
Yang penting justru bagaimana kita mulai dari membuat policy (kebijakan), dan melakukannya dalam praktek sehari-hari. Dalam praktek, tetap ada judgement, feeling, dan sangat tergantung pada unsur eksperience(pengalaman)…inilah yang membedakan antara perusahaan satu dengan yang lain. Tapi analisa untuk menentukan profil risiko perusahaan tetap harus dilakukan, karena profil risiko ini adalah analisa untuk tiga bulan ke depan, sehingga dapat diantisipasi pada unit kerja atau fungsi mana yang profil risiko nya menunjukkan risiko tinggi.
Bagaimana agar manajemen risiko yang diterapkan secara pro aktive dapat berjalan baik, diperlukan 3 pilar (seperti jawaban saya pada Avartara sebelumnya).
Setiap macam industri atau perusahaan dan juga mungkin dalam setiap negara, resiko2 yang dominan tentu berbeda alias tidak serupa persis atau bisa juga mempunyai karakteristik yang berbeda.
Nah, masyarakat yang ‘tidak sadar’ resiko mungkin akan gagal untuk mengenal/mengidentifikasi resiko apa yang paling dekat dengan domainnya. Kalau sudah begitu ya bagaimana mau menangani resiko tersebut kalau terjadi…. bisa2 bukannya kerugian yang berkurang, karena ditangani dengan cara yang salah malah lebih besar kerugiannya. Wah, gawat ya bu…….
Yari NK,
Secara tak sadar, sebetulnya setiap perusahaan telah memahami risikonya…seringnya tak dianalisa dan tak dimitigasi sejak awal….ke depan seharusnya masing-masing industri/jasa harus telah memahami benar apa profil risiko usahanya, dan dapat memitigasinya sejak awal….dan pemahaman ini seharusnya disebar luaskan, terutama pada risk taking unit dan para manager operasional.
saya telah membeli sebuah perusahaan travel ingin membuka usaha travel berupa angkutan sewa eksekutif dg menggunakan armada baru (mobil jenis kijang dan panther), line awal adalah dari kota A ke kota B (bolak balik) tiap hari. sebenarnya mirip angkutan antar kota tp dg jenis mobil khusus spt cipaganti lah.
usaha seperti ini juga sdh dijalani oleh beberapa orang/perusahaan baik legal/ilegal.
saya sdh observasi selama 2 thn dan menemukan para pesaing melakukan pola usaha yg msh bersifat tradisional, tempat usaha yg krg bersih dan nyaman, serta pelayanan seadanya.
perusahaan travel yg saya beli ini dulu pernah jaya di bisnis tersebut di masanya dan terakhir kollaps krn mismanajemen (family factor)
mohon bantuan tanggapan ibu :
dg kondisi persaingan yg sdh ramai trik spt apa yg harus saya jalankan utk menarik konsumen dan menghadapi kompetitor?
masukan dari teman2 juga saya harapkan.
trims
Saya ingin tahu apabila manajemen resiko diterapkan di industri biodiesel, analisa kebutuhan manajemen resikonya bagaimana ya? Terima kasih
dalam industri biodiesel berbasis kelapa sawit, tentunya ada risiko yang akan terjadi saat menjalankan usaha tersebut, baik risiko pada bahan baku, proses pengolahan, pemasaran pun finansial. bagaimana mengatasi risiko-risiko tersbut bgm penanggulan risiko tersebut dari sisi kelembagaan dan kebijakan-kebijakan yang diambil. Trimakasih Bu
Bagus Udayana